Apertura Rango Breakout

Apertura Rango Breakout | Estrategia de Negociación (Sale) I. Estrategia de Trading Desarrollador: Toby Crabel (Apertura Rango Breakout ORB). Fuente: Crabel, T. (1990). Day Trading con Temporarios Precio Patrones y apertura Rango Breakout. Greenville Comerciantes Press, Inc. Concepto: la expansión de volatilidad. Investigación Objetivo: Verificación del rendimiento de la meta de salida y salida de tiempo. Especificaciones: Cuadro 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: N / A. Entrada Comercio: Apertura Rango Breakout: Un comercio se toma en una cantidad predeterminada por encima / debajo de la abierta. La cantidad predeterminada se denomina estiramiento. Comercios lejanos: Un stop de compra se sitúa en [Abrir + Stretch]. Comercios cortos: Un stop de venta se sitúa en [Abrir - Stretch]. La primera parada que se negocia es la posición. La otra parada es el stop de protección. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (commodities, divisas, tipos de interés, e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad Hora de Salida: enésimo día al cierre, n = Time_Index. Salir Tramo: Comercios lejanos: Un stop de venta se sitúa en [Abrir - Stretch]. Comercios cortos: Un stop de compra se sitúa en [Abrir + Stretch]. Los valores se calculan en el día de la entrada. Apertura Rango Breakout Regresando a lo basico La mayoría de ustedes saben que me gusta los métodos de negociación simples que tengan sentido. He publicado un artículo sobre estrategias de entrada de retroceso 3 bar y tengo toneladas de retroalimentación positiva. Puedes leer el artículo haciendo clic aquí. Algunas de las votaciones fue de los comerciantes que estaban gratamente sorprendidos de que tales métodos de entrada simples podrían ser tan eficaz. La gran mayoría de los comentarios que recibí eran solicitudes de métodos de entrada adicionales que eran fáciles de interpretar, ejecutar y gestionar. Mantenlo simple La razón Im centrándose en estrategias simples es porque muchas veces veo que empiezan comerciantes que creen que las estrategias complejas equiparan a las estrategias rentables y que no es el caso. En realidad, cuanto más compleja sea la estrategia más difícil es interpretar, ejecutar y administrar, por lo tanto; más a menudo que no estrategias complejas no equivalen con exactitud o la rentabilidad como se cree a menudo para ser el caso. Tomemos, por ejemplo Gann Líneas o Teoría de Ondas de Elliot, sé un par de comerciantes que negocian con estos métodos, pero nunca por más de unos pocos meses como máximo, por otra parte nunca he visto a un gestor de fondos profesional utilizar eficazmente o rentable estos métodos en el pasado . Apertura Prueba Rango rupturas resistido Of Time Esto es lo que me llevó a escribir sobre el método de rango de apertura de arranque. Esta estrategia de entrada sencilla ha sido de alrededor de más de 50 años y sigue siendo una de las estrategias de entrada más populares en la actualidad. Como cuestión de hecho, sé que varios operadores profesionales y gestores de fondos que utilizan la apertura rango estelar como su método de entrada principal. El rango de apertura es el precio más alto y el precio más bajo negociado durante la primera media hora de la jornada. A veces me refiero a la primera media hora rango de cotización como el rango de precio de apertura. Este período de comercio en particular es importante porque más de las veces que establece el tono para el resto de la jornada. Entre el cierre de la sesión anterior y la apertura de la sesión en curso varios eventos intermedios pueden ocurrir. Estos eventos pueden tener un impacto importante en la próxima sesión de negociación. Por ejemplo los informes gubernamentales, las ganancias de acciones, noticias y docenas de otros factores fundamentales y técnicos mercados en el extranjero desempeñan un papel vital en la economía de Estados Unidos y más relevante en el sentimiento del mercado. Hay una fuerte acumulación de los mercados durante la noche Por lo general, durante la primera media hora de la jornada, que pasa a ser la parte más emocional de la sesión bursátil, los mercados absorben la información durante la noche y reflejan esta información en su precio. A pesar de que la mayoría de los mercados están abiertos casi todo el día, la mayor parte del volumen y la volatilidad no aparece durante la sesión de la noche, pero comienza después de que el mercado de valores se abre cada día a las 8:30 hora del centro. Esto es cuando los comerciantes institucionales entran en el mercado, compra y venta de enorme cantidad de acciones a través de los sistemas de ejecuciones comerciales informatizados llamados compra programa y venta de programas. El volumen es tan grande que puede tener un impacto muy fuerte en el movimiento de corto plazo del mercado de valores. Estos programas de compra institucional y vender no se ejecutan durante la sesión de la noche, por lo que es muy difícil de ver realmente el impacto que tendrá el mercado a un día en el mercado de valores hasta que el mercado de valores en realidad se abre y comienza a operar durante el período ordinario de sesiones los días. Ha habido numerosos momentos en que el mercado a un día está apuntando en una dirección con un sesgo muy fuerte, sólo para abrir y mover por completo en la dirección opuesta dentro de la primera media hora de la sesión de negociación. Por lo tanto, los mercados nocturnos ofrecen fuertes pistas sobre la dirección se dirige el mercado, pero en última instancia, no hay mejor indicador de la dirección del mercado que el propio mercado después de la primera media hora de la sesión de negociación. Condiciones deben cumplirse antes de la ejecución Para el comercio de la ruptura rango de apertura, yo prefiero usar un gráfico de barras de 5 minutos y colocar una compra detener unos pocos ticks por encima del precio más alto alcanzado durante los seis barras anteriores y al mismo tiempo hacer una venta detener unos pocos ticks por debajo del precio más bajo alcanzado durante el últimos 6 barras comerciales. Además, tengo que asegurarse de que se cumplan tres condiciones adicionales antes de entrar en el mercado en cualquier dirección. Evitar el comercio al final del día La primera condición para la entrada al mercado es el tiempo. El mercado debe golpear el stop de compra o venta de parar dentro de la hora de definir el alta y baja de la escuadra rango de apertura o una hora y media después de la campana de apertura. A partir de años de observación y equipo de nuevo probando varios mercados diferentes, llegué a la conclusión de que cuanto más rápido se rompe el mercado por encima o por debajo del soporte del rango de apertura, mejores serán las probabilidades de que el comercio de la elaboración. Además, la mayoría de los brotes que se producen más tarde en el día, no llevan el impulso suficiente para sostener la volatilidad y la dirección en la que vale la pena el riesgo de entrar en el comercio después de la primera hora y media del día de negociación. Bias Hacia Un Lado La segunda condición antes de colocar mi orden de entrada que me gustaría ver es continua tendencia hacia una dirección en particular. Yo muchas veces veo los mercados van y vienen entre la alta y la baja del rango de apertura. La mayoría de las veces cuando veo este tipo de acción del mercado evito entrar en el mercado a pesar de que todas las demás condiciones se han cumplido. La acción mercado ideal antes de romper el rango de apertura se produce cuando las pruebas de mercado o bien el alta o la baja en más de una ocasión o cotiza cerca de ese nivel en varias ocasiones, haciendo máximos más altos y más bajos en previsión de romper al alza o, alternativamente, haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos para la mayoría de la primera media hora que lleva a una ruptura a la baja. Lo que no quiero ver es el mercado que sigue oscilando adelante en un rango de una sesión volátil entre el soporte de alta y baja. Volumen desecación No es bueno La tercera y última condición de la entrada es el volumen. Debe haber una sustancial y gradual acumulación o aumento en el volumen anterior a la ruptura o avería en el precio fuera del corchete de apertura rango de precios. La gran mayoría de los picos de volumen de mercado momento durante los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos del día de negociación, como consecuencia del volumen en la marca de 30 minutos comienza típicamente caen considerablemente, por lo que es difícil evaluar el volumen en el 30 marca de minutos con precisión, incluso cuando los mercados están haciendo nuevos máximos o mínimos. Mi solución para hacer frente a volumen de secado es simple, siempre y cuando el volumen está disminuyendo gradualmente y todavía está dentro del rango que existió durante los primeros 15 minutos de negociación, no me considero un interruptor comercio. Si, no obstante, me parece que el volumen apenas se está moviendo en comparación con la forma en que fue durante los primeros 15 minutos, me reconsiderar realizar el pedido. Mientras controla el volumen no es una ciencia exacta, con el tiempo va a desarrollar una buena idea de cómo el volumen se pone en el mercado y cómo los mercados reaccionan a volumen. Recuerde siempre que las entradas de grupo de trabajo suelen ir acompañadas de aumento de la volatilidad, asegúrese de que su pérdida de la parada tiene en cuenta la volatilidad agregada y ajustar sus niveles de stop loss en consecuencia. Buena suerte en su comercio!