Trading Estrategia Backtesting

A partir de la segunda pregunta Así que si usted desea trabajar en el XTS reales objeto es necesario utilizar conseguir. Sobre su primera pregunta - no creo que realmente necesita para extraer los datos como un vector - el objeto XTS es una matriz indexada por fecha y es fácil trabajar con ellos. Si usted todavía quiere obtener los datos que puede utilizar Ahora, para comenzar con las pruebas de espalda simple de las estrategias que voy a sugerir que trabaja en los siguientes pasos definir su estrategia. 2. crear una matriz o añadir una columna a su objeto xts que representará a su posición para cada día. 1 por mucho tiempo, 0 para ninguna posición y -1 para corto (más adelante se puede jugar con la cantidad de apalancamiento). 3. multiplican cada día volver a la posición y obtendrá su vector estrategia de cambio. 4. examinar los resultados - mi recomendación es PerformanceAnalytics. estrategia simple - comprar cuando se cierran sobre SMA 20.. vender bajo y esto es lo que obtendrá Lo que es: Backtesting es el proceso de aplicación de una estrategia de negociación o método de análisis a los datos históricos para ver la precisión con la estrategia o método habrían predicho los resultados reales. Cómo funciona / Ejemplo: Por ejemplo, vamos a suponer a diseñar un modelo que usted piensa predice consistentemente el valor futuro del SP 500. Mediante el uso de datos históricos, puede backtest el modelo para ver si habría funcionado en el pasado. Mediante la comparación de los resultados previstos de la modelo frente a los resultados históricos reales, backtesting puede determinar si el modelo tiene un valor predictivo. Casi cualquier método para predecir cualquier cosa puede ser backtested. Por ejemplo, un analista puede backtest sus métodos para la predicción de los ingresos netos de la empresa. el grado de volatilidad de una acción en particular. relaciones clave. o devolver porcentajes. Los operadores técnicos son los usuarios más frecuentes de backtesting, y la mayoría backtesting hoy se realiza con el software de ordenador. Por qué es importante: Backtesting ofrece analistas. comerciantes e inversionistas una manera de evaluar y optimizar sus estrategias de trading y modelos analíticos antes de implementarlas. La idea es que una estrategia que han trabajado mal en el pasado probablemente funcionará mal en el futuro, y viceversa. Pero como se puede ver, una parte clave de backtesting es la suposición arriesgada que el rendimiento pasado predice el desempeño futuro.